Umgekehrte Umwandlung In Stata Forex

Ich versuche, die IHS-Transformation zu verwenden, um die Heteroskedastizität in einem Tobit-Modell zu korrigieren. Die wichtigsten Referenzen wurden Pence (2006) und Burbidge et al. (1988). Ich habe bemerkt, dass die Konvention ist, ein Modell ohne Heteroskedastizität laufen und ein anderes genannt IHS Heteroscedastic Tobit wie in der Untersuchung der Determinanten der RampD Zusammenarbeit von Carboni (2009) ausgestellt. Ich verstehe die Beziehung verwendet wird, ist wie folgt und kann einen Theta-Wert, wenn die Theta ist nicht auf 1 gesetzt wie in Pence (2006) als Meine Fragen sind: Wann setze ich den Wert von theta auf 1 Wie bekomme ich ein Theta Wert für IHS-Transformation, wenn er nicht auf 1 gesetzt werden sollte. Was ist die abhängige Variable in der IHS Heteroscedastic Tobit I wird sehr dankbar sein, wenn die entsprechenden Stata-Codes und Beispiele in Ihre Antworten enthalten sind. IHS scheint hier eine quinverse hyperbolische sinequot zu bedeuten. Wie Asinh bereits als Notation, die weit verbreitet in der Software verwendet wird, warum brauchen wir einen anderen Begriff (Digression: mit Quotcquot bei der Benennung inverse hyperbolische Funktionen beruht auf einem Missverständnis und eine falsche Analogie mit inversen trigonometrischen Funktionen.) Ndash Nick Cox Jan 21 15 Um 11: 38Geben Sie den Code: (Statistik) Standardisierung einer Variablen vor dem Ranking nicht schaden, sondern ist ganz unnötig, da die Reihen einer standardisierten Variable sind genau die gleichen wie die der Variablen selbst. (Stata) Eine Konstante in einer Variablen (d. H. In jeder Beobachtung oder Zeile eines Datensatzes) ist üblicherweise ebenfalls nicht erforderlich. (Statistik) Sie sollten den Rang nach der Anzahl der Werte und nicht nach dem maximalen Rang skalieren. Wenn mehrere Werte für Maximum binden, wird der höchste beobachtete Wert kleiner als die Anzahl der Werte sein. (Spielzeug Beispiel: die 5 Werte 1, 2, 3, 3, 3 wird Rang 1, 2, 4, 4, 4, so dass der höchste Rang 4 ist, nicht 5.) () Ich kann nicht fathom, was Sie versuchen zu tun Mit der Zeile ersetzen max 0.5max (Stata) Es gibt keine Funktion qnorm (), die Sie wollen, heißt invnormal (). Wie Hilfefunktionen Ihnen sagen würden. Ich denke, was Sie wollen, ist, wo die Anzahl der nicht fehlenden Werte wie r (N) sofort nach der Zusammenfassung zugänglich ist. P. S. Ich habe nicht versucht, lesen Sie Ihre R-Code. Ich qualifiziere nur als R Anfänger. Versuchen Sie diesen Ado-Code (entspricht einer R-Funktion in Stata), falls Sie diese Berechnung wieder verwenden möchten. Halten Sie die ado-Datei bei C: adopersonalgnormalize. ado (oder was auch immer der Speicherort Ihrer persönlichen ado-Dateien ist): Verwendung ist wie folgt: wo die von Variablen Monat. Sektor. Etc. sind optional (d. H. Bysort Monat Sektor: sind optional und für den Einsatz, falls Sie die Operation durch Gruppen) Dieses Programm muss unterstützen, wenn und in und vermeiden Sie egen Anrufe innerhalb egen. Wenn auch nur als eine Frage der Effizienz. Wie in meiner Antwort auf diese Frage erklärt, ist die Verwendung einer Variablen, die eine Konstante enthalten, schlechter Stil. Es Drähte in der einzigartigen Option von Rang (). Was wünschenswert sein kann oder auch nicht. Der Name normalisieren ist möglicherweise auch mehrdeutig. Am wichtigsten ist, dass dieses Programm nicht z-Scores berechnet. Das ist ein großes Missverständnis. Ndash Nick Cox Nick, hoffe, alles ist gut. Alle sehr gültigen Punkte und ordnungsgemäß notiert. Quotnormalizequot ist ein allgemeiner Name, der für diese Transformation in der Querschnittsauswahlfinanzierung verwendet wird, aber ich stimme seinem nicht der beste Name zu. Ich denke, der Code könnte nur die Arbeit für die OP. Ich oben stimmte Ihre oben genannten Kommentar (verlässt etwas für mich zu implementieren, wenn ich mehr Zeit bekommen). Ndash uday Dez 13 13 at 21:40